PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFAX с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFAX с SSGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX).

STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности STFAX и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFAX и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		-4.37%17.63%24.80%26.09%-18.28%28.31%-88.19%31.13%-4.52%21.43%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		1.29%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%

Доходность по периодам

С начала года, STFAX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у SSGVX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: -9.57% против 37.01% соответственно.

STFAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.22%
1 год
17.12%
3 года*
18.11%
5 лет*
11.58%
10 лет*
-9.57%

SSGVX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.30%
1 год
26.86%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.10%
10 лет*
37.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с STFAX:
STFAX с SPXLSTFAX с VOOSTFAX с VTSAXSTFAX с SCHDSTFAX с SSDWXSTFAX с WFSPXSTFAX с FDFIX
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKX

Сравнение комиссий STFAX и SSGVX

STFAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SSGVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STFAX
State Street Equity 500 Index Fund
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

STFAX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFAX
Ранг доходности на риск STFAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFAX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFAXSSGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.77

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.38

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.35

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

9.19

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFAX vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SSGVX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFAX и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFAXSSGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.77

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

0.13

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.11

-0.18

Корреляция

Корреляция между STFAX и SSGVX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFAX и SSGVX

Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SSGVX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		1.35%1.29%1.47%1.63%2.01%2.61%1.71%4.28%5.02%5.78%1.92%1.69%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.29%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок STFAX и SSGVX

Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и SSGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFAXSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.92%

-35.79%

-56.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.22%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-30.03%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.92%

-35.79%

-56.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.13%

-9.15%

-69.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-7.83%

-21.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.87%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности STFAX и SSGVX

Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) составляет 5.34%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что STFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFAXSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.71%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.17%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

15.56%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

14.58%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

282.23%

-248.58%