PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFAX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFAX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности STFAX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFAX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		-4.37%17.63%24.80%26.09%-18.28%28.31%-88.19%31.13%-4.52%21.43%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, STFAX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям SGOIX по среднегодовой доходности: -9.57% против 8.31% соответственно.

STFAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.22%
1 год
17.12%
3 года*
18.11%
5 лет*
11.58%
10 лет*
-9.57%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с STFAX:
STFAX с SPXLSTFAX с VOOSTFAX с VTSAXSTFAX с SCHDSTFAX с SSDWXSTFAX с WFSPXSTFAX с FDFIX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий STFAX и SGOIX

STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

STFAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFAX
Ранг доходности на риск STFAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFAXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.21

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.80

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.59

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

10.79

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFAX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFAX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFAXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.21

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

0.73

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.88

-0.95

Корреляция

Корреляция между STFAX и SGOIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFAX и SGOIX

Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		1.35%1.29%1.47%1.63%2.01%2.61%1.71%4.28%5.02%5.78%1.92%1.69%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок STFAX и SGOIX

Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFAXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.92%

-35.54%

-56.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.35%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-21.39%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.92%

-24.79%

-67.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.13%

-8.91%

-70.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-4.57%

-24.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.72%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности STFAX и SGOIX

Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) составляет 5.34%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что STFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFAXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.40%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.85%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

13.64%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

11.77%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

11.37%

+22.28%