Сравнение STFAX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности STFAX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFAX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | -4.37% | 17.63% | 24.80% | 26.09% | -18.28% | 28.31% | -88.19% | 31.13% | -4.52% | 21.43% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, STFAX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям QUERX по среднегодовой доходности: -9.57% против 10.65% соответственно.
STFAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- -9.57%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFAX и QUERX
STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
STFAX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
STFAX
QUERX
Сравнение STFAX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFAX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.34 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.56 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.45 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 2.06 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.34 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.70 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.70 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между STFAX и QUERX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFAX и QUERX
Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | 1.35% | 1.29% | 1.47% | 1.63% | 2.01% | 2.61% | 1.71% | 4.28% | 5.02% | 5.78% | 1.92% | 1.69% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок STFAX и QUERX
Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -30.81% | -61.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -8.92% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -22.04% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.92% | -30.81% | -61.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.13% | -4.33% | -74.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -3.95% | -25.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.95% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFAX и QUERX
State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что STFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 2.81% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 5.75% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 12.05% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 13.08% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 15.23% | +18.42% |