PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFAX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFAX с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности STFAX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFAX и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		-4.37%17.63%24.80%26.09%-18.28%28.31%-88.19%31.13%-4.52%21.43%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%

Доходность по периодам

С начала года, STFAX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: -9.57% против 17.93% соответственно.

STFAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.22%
1 год
17.12%
3 года*
18.11%
5 лет*
11.58%
10 лет*
-9.57%

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с STFAX:
STFAX с SPXLSTFAX с VOOSTFAX с VTSAXSTFAX с SCHDSTFAX с WFSPXSTFAX с SSDWXSTFAX с FDFIX
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG

Сравнение комиссий STFAX и PJFAX

STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

STFAX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFAX
Ранг доходности на риск STFAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFAX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFAXPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.59

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.01

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.73

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

2.47

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFAX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFAX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFAX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFAXPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.59

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

0.75

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.49

-0.56

Корреляция

Корреляция между STFAX и PJFAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFAX и PJFAX

Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		1.35%1.29%1.47%1.63%2.01%2.61%1.71%4.28%5.02%5.78%1.92%1.69%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок STFAX и PJFAX

Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFAXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.92%

-64.07%

-27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-17.76%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-43.56%

+18.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.92%

-43.56%

-48.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.13%

-14.72%

-64.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-20.44%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.25%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности STFAX и PJFAX

Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) составляет 5.34%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что STFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFAXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.98%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

13.06%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

22.44%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

24.81%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

23.97%

+9.68%