PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFAX с FSUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STFAX с FSUVX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

STFAX (State Street Equity 500 Index Fund) and FSUVX (Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, STFAX returned 15.35%/yr vs 11.17%/yr for FSUVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. STFAX charges 0.17%/yr vs 0.11%/yr for FSUVX.

Доходность

Сравнение доходности STFAX и FSUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STFAX показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у FSUVX с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции STFAX превзошли акции FSUVX по среднегодовой доходности: 15.35% против 11.17% соответственно.

STFAX

1 день
1.08%
1 месяц
0.46%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.30%
1 год
26.95%
3 года*
20.77%
5 лет*
13.89%
10 лет*
15.35%

FSUVX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.18%
С начала года
4.08%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.26%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STFAX и FSUVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		10.10%17.63%24.80%26.09%-18.28%28.31%18.14%31.13%-4.52%21.43%
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		4.08%11.03%17.40%14.80%-10.93%21.51%9.86%27.73%1.35%17.68%

Correlation

The correlation between STFAX and FSUVX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г.

0.88

The correlation between STFAX and FSUVX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index Fund

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с STFAX:
STFAX с VOOSTFAX с SPXLSTFAX с SSDWXSTFAX с SCHDSTFAX с VTSAXSTFAX с FDFIXSTFAX с WFSPX
Часто сравнивают с FSUVX:
FSUVX с USMVFSUVX с FXAIXFSUVX с VOOFSUVX с ACWVFSUVX с SPLVFSUVX с AEPGXFSUVX с AOA

Доходность на риск

STFAX vs. FSUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFAX
Ранг доходности на риск STFAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FSUVX
Ранг доходности на риск FSUVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFAX c FSUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STFAXFSUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.42

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.03

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.66

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

6.96

+6.63

STFAX vs. FSUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFAX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа FSUVX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFAX и FSUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STFAX и FSUVX

Максимальная просадка STFAX за все время составила -57.29%, что больше максимальной просадки FSUVX в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и FSUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STFAXFSUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.29%

-32.41%

-24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.28%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-11.55%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-19.48%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-32.41%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.18%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-3.27%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.73%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности STFAX и FSUVX

State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что STFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STFAXFSUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.68%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

6.53%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

8.56%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

12.98%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

15.19%

+2.88%

Сравнение комиссий STFAX и FSUVX

STFAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FSUVX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFAX и FSUVX

Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FSUVX в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		4.28%4.45%2.25%1.74%4.12%3.52%1.31%3.80%2.63%2.94%2.23%1.17%
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		1.17%1.29%1.47%1.63%2.01%2.61%1.71%4.28%5.02%5.78%1.92%1.69%

Часто задаваемые вопросы

STFAX and FSUVX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STFAX has higher volatility (4.76%) compared to FSUVX (2.68%). In terms of maximum drawdown, STFAX dropped -57.29% vs FSUVX's -32.41%.

STFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STFAX и FSUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор