PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEW с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STEW с EUFN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STEW (SRH Total Return Fund Inc.) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both funds - STEW is a Diversified Portfolio fund managed by SRH, while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index. Over the past 3 years, STEW returned 15.38%/yr vs 31.76%/yr for EUFN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STEW charges 2.28%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности STEW и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STEW показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 2.56%.

STEW

1 день
0.52%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.94%
1 год
3.51%
3 года*
15.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUFN

1 день
1.01%
1 месяц
2.51%
С начала года
2.56%
6 месяцев
9.62%
1 год
24.30%
3 года*
31.76%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STEW и EUFN

2026 (YTD)2025202420232022
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		-4.42%20.28%19.90%13.54%-11.18%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		2.56%65.73%17.20%26.15%-3.89%

Correlation

The correlation between STEW and EUFN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.60

The correlation between STEW and EUFN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH Total Return Fund Inc.

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с STEW:
STEW с ADXSTEW с HEQSTEW с HFROSTEW с PMFKXSTEW с AAAAXSTEW с EIT-UN.TOSTEW с DMA
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL

Доходность на риск

STEW vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEW
Ранг доходности на риск STEW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEW: 55
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEW c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEWEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.24

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
1.82

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.65

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

5.79

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEW vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEW на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEW и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEWEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.24

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.27

+0.27

Просадки

Сравнение просадок STEW и EUFN

Максимальная просадка STEW за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEW и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STEWEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-53.25%

+28.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-14.77%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.30%

-15.95%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-2.19%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-14.55%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.21%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности STEW и EUFN

Текущая волатильность для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) составляет 2.49%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что STEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STEWEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

6.99%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

16.56%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

19.74%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

21.81%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

24.55%

-9.09%

Сравнение комиссий STEW и EUFN

STEW берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEW и EUFN

Дивидендная доходность STEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности EUFN в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.48%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		4.21%3.56%3.43%3.60%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STEW and EUFN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (6.99%) compared to STEW (2.49%). In terms of maximum drawdown, STEW dropped -25.25% vs EUFN's -53.25%.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STEW и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор