PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEW с HEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STEW с HEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STEW (SRH Total Return Fund Inc.) and HEQ (John Hancock Diversified Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, STEW returned 15.38%/yr vs 15.04%/yr for HEQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STEW charges 2.28%/yr vs 0.01%/yr for HEQ.

Доходность

Сравнение доходности STEW и HEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и John Hancock Diversified Income Fund (HEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STEW показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у HEQ с доходностью 11.80%.

STEW

1 день
0.52%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.94%
1 год
3.51%
3 года*
15.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQ

1 день
-0.59%
1 месяц
2.09%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.39%
1 год
21.81%
3 года*
15.04%
5 лет*
7.70%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STEW и HEQ

2026 (YTD)2025202420232022
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		-4.42%20.28%19.90%13.54%-11.18%
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		11.80%15.64%11.70%-3.14%-6.56%

Correlation

The correlation between STEW and HEQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.51

The correlation between STEW and HEQ shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH Total Return Fund Inc.

John Hancock Diversified Income Fund

Часто сравнивают с STEW:
STEW с ADXSTEW с HFROSTEW с PMFKXSTEW с AAAAXSTEW с EIT-UN.TOSTEW с DMASTEW с ZTR
Часто сравнивают с HEQ:
HEQ с SCDHEQ с CMUVXHEQ с DMAHEQ с ZTRHEQ с HFROHEQ с PMFKXHEQ с CFIHX

Доходность на риск

STEW vs. HEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEW
Ранг доходности на риск STEW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEW: 55
Ранг коэф-та Мартина
HEQ
Ранг доходности на риск HEQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEW c HEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и John Hancock Diversified Income Fund (HEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEWHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.08

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
3.23

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

3.17

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

13.21

-12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEW vs. HEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEW на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа HEQ равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEW и HEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEWHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.08

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.20

Просадки

Сравнение просадок STEW и HEQ

Максимальная просадка STEW за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки HEQ в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEW и HEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STEWHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-44.38%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-6.92%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.30%

-14.12%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-1.43%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-8.57%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.66%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности STEW и HEQ

Текущая волатильность для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) составляет 2.49%, в то время как у John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что STEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STEWHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.78%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.77%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

10.53%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

16.53%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

18.85%

-3.39%

Сравнение комиссий STEW и HEQ

STEW берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии HEQ в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEW и HEQ

Дивидендная доходность STEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности HEQ в 8.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		8.51%9.30%9.79%10.75%10.09%8.92%11.64%10.09%11.50%10.44%9.57%10.40%
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		4.21%3.56%3.43%3.60%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STEW and HEQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQ has higher volatility (3.78%) compared to STEW (2.49%). In terms of maximum drawdown, STEW dropped -25.25% vs HEQ's -44.38%.

HEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STEW и HEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор