PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEW с HEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STEW с HEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и John Hancock Diversified Income Fund (HEQ).

STEW управляется SRH. HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности STEW и HEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и John Hancock Diversified Income Fund (HEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STEW и HEQ

2026 (YTD)2025202420232022
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		-5.65%20.28%19.90%13.54%-11.18%
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		4.57%15.64%11.70%-3.14%-6.56%

Доходность по периодам

С начала года, STEW показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у HEQ с доходностью 4.57%.

STEW

1 день
1.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.23%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQ

1 день
1.20%
1 месяц
-2.08%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.79%
1 год
15.46%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH Total Return Fund Inc.

John Hancock Diversified Income Fund

Часто сравнивают с STEW:
STEW с ADXSTEW с AAAAXSTEW с DMASTEW с AVEFXSTEW с BERIXSTEW с CSTAXSTEW с EIT-UN.TO
Часто сравнивают с HEQ:
HEQ с SCDHEQ с CMUVXHEQ с ZTRHEQ с HFROHEQ с PMFKXHEQ с DMAHEQ с CFIHX

Сравнение комиссий STEW и HEQ

STEW берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии HEQ в 0.02%.

STEW
SRH Total Return Fund Inc.
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund

Доходность на риск

STEW vs. HEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEW
Ранг доходности на риск STEW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HEQ
Ранг доходности на риск HEQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEW c HEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и John Hancock Diversified Income Fund (HEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEWHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.16

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.68

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.68

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

7.46

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEW vs. HEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEW на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа HEQ равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEW и HEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEWHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.16

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Корреляция

Корреляция между STEW и HEQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEW и HEQ

Дивидендная доходность STEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности HEQ в 9.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		4.02%3.56%3.43%3.60%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		9.10%9.30%9.79%10.75%10.09%8.92%11.64%10.09%11.50%10.44%9.57%10.40%

Просадки

Сравнение просадок STEW и HEQ

Максимальная просадка STEW за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки HEQ в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEW и HEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

STEWHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-44.38%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-9.31%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-2.76%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-8.66%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.13%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности STEW и HEQ

Текущая волатильность для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) составляет 4.70%, в то время как у John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что STEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STEWHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.28%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

7.60%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

13.37%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.42%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

18.81%

-3.15%