PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEW с HFRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STEW с HFRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STEW (SRH Total Return Fund Inc.) and HFRO (Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, STEW returned 15.38%/yr vs -1.43%/yr for HFRO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. STEW charges 2.28%/yr vs 0.02%/yr for HFRO.

Доходность

Сравнение доходности STEW и HFRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STEW показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у HFRO с доходностью 16.13%.

STEW

1 день
0.52%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.94%
1 год
3.51%
3 года*
15.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

HFRO

1 день
1.36%
1 месяц
10.65%
С начала года
16.13%
6 месяцев
14.59%
1 год
41.27%
3 года*
-1.43%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STEW и HFRO

2026 (YTD)2025202420232022
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		-4.42%20.28%19.90%13.54%-11.18%
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		16.13%25.08%-27.17%-16.97%-8.04%

Correlation

The correlation between STEW and HFRO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH Total Return Fund Inc.

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund

Часто сравнивают с STEW:
STEW с HEQSTEW с ADXSTEW с PMFKXSTEW с AAAAXSTEW с EIT-UN.TOSTEW с DMASTEW с ZTR
Часто сравнивают с HFRO:
HFRO с PMFKXHFRO с CFIHXHFRO с SCDHFRO с HEQHFRO с HHCZXHFRO с HGLBHFRO с CONWX

Доходность на риск

STEW vs. HFRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEW
Ранг доходности на риск STEW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEW: 55
Ранг коэф-та Мартина
HFRO
Ранг доходности на риск HFRO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFRO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFRO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEW c HFRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEWHFRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.01

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
2.71

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

2.63

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

6.37

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEW vs. HFRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEW на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа HFRO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEW и HFRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEWHFROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.01

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.07

+0.60

Просадки

Сравнение просадок STEW и HFRO

Максимальная просадка STEW за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки HFRO в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEW и HFRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STEWHFROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-52.79%

+27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-15.74%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.30%

-43.68%

+32.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-22.02%

+17.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-20.68%

+15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

6.49%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности STEW и HFRO

Текущая волатильность для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) составляет 2.49%, в то время как у Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что STEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STEWHFROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

6.25%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

14.59%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

20.61%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

23.78%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

22.50%

-7.04%

Сравнение комиссий STEW и HFRO

STEW берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии HFRO в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEW и HFRO

Дивидендная доходность STEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности HFRO в 6.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		6.86%7.73%8.90%12.02%8.97%8.41%8.99%7.43%7.22%0.99%
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		4.21%3.56%3.43%3.60%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STEW and HFRO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFRO has higher volatility (6.25%) compared to STEW (2.49%). In terms of maximum drawdown, STEW dropped -25.25% vs HFRO's -52.79%.

HFRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STEW и HFRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор