PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEW с HFRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STEW с HFRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO).

STEW управляется SRH. HFRO управляется Highland Funds. Фонд был запущен 13 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности STEW и HFRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STEW и HFRO

2026 (YTD)2025202420232022
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		-5.65%20.28%19.90%13.54%-11.18%
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		-3.03%25.08%-27.17%-16.97%-8.04%

Доходность по периодам

С начала года, STEW показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у HFRO с доходностью -3.03%.

STEW

1 день
1.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.23%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

HFRO

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-6.64%
1 год
19.01%
3 года*
-5.65%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH Total Return Fund Inc.

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund

Часто сравнивают с STEW:
STEW с ADXSTEW с DMASTEW с AAAAXSTEW с CSTAXSTEW с SICIXSTEW с STDAXSTEW с AVEFX
Часто сравнивают с HFRO:
HFRO с SCDHFRO с HEQHFRO с PMFKXHFRO с CFIHXHFRO с HGLBHFRO с HHCZXHFRO с BERIX

Сравнение комиссий STEW и HFRO

STEW берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии HFRO в 0.02%.

STEW
SRH Total Return Fund Inc.
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund

Доходность на риск

STEW vs. HFRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEW
Ранг доходности на риск STEW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HFRO
Ранг доходности на риск HFRO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFRO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFRO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFRO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFRO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEW c HFRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEWHFRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.80

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.20

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.18

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

3.03

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEW vs. HFRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEW на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа HFRO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEW и HFRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEWHFROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.80

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.16

+0.69

Корреляция

Корреляция между STEW и HFRO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEW и HFRO

Дивидендная доходность STEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности HFRO в 8.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		4.02%3.56%3.43%3.60%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		8.12%7.73%8.90%12.02%8.97%8.41%8.99%7.43%7.22%0.99%

Просадки

Сравнение просадок STEW и HFRO

Максимальная просадка STEW за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки HFRO в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEW и HFRO.

Загрузка...

Показатели просадок

STEWHFROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-52.79%

+27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-15.74%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-34.89%

+29.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-20.50%

+15.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

6.13%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности STEW и HFRO

Текущая волатильность для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) составляет 4.70%, в то время как у Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что STEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STEWHFROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

7.74%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

15.13%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

23.78%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

23.58%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

22.53%

-6.87%