Сравнение STEN с PMMF
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and PMMF (iShares Prime Money Market ETF) are both exchange-traded funds - STEN is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while PMMF is a Money Market fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. STEN charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for PMMF.
Доходность
Сравнение доходности STEN и PMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у PMMF с доходностью 1.52%.
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и PMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 1.52% | 0.99% |
Correlation
The correlation between STEN and PMMF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. PMMF — Ранг доходности на риск
STEN
PMMF
Сравнение STEN c PMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и iShares Prime Money Market ETF (PMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | PMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 11.97 | -10.30 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и PMMF
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки PMMF в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и PMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | PMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -0.13% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.00% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и PMMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | PMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 0.20% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 0.34% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 0.34% | +8.90% |
Сравнение комиссий STEN и PMMF
STEN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PMMF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и PMMF
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности PMMF в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 3.83% | 3.59% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and PMMF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for STEN.
PMMF has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.29% for STEN.
STEN is categorized as Defined Outcome, while PMMF is Money Market. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.20% for PMMF.
Подберите оптимальное распределение для STEN и PMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор