Сравнение STEN с PBFR
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STEN и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью 4.21%.
STEN
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 6.53% | 2.36% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 4.21% | 2.19% |
Correlation
The correlation between STEN and PBFR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. PBFR — Ранг доходности на риск
STEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBFR
Сравнение STEN c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEN | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEN и PBFR
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -8.50% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.52% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.63% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и PBFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 4.35% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 6.85% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 6.85% | +2.61% |
Сравнение комиссий STEN и PBFR
И STEN, и PBFR имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и PBFR
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, STEN and PBFR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN and PBFR have the same expense ratio: 0.50% per year.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.01% for PBFR.
They also come from different issuers: BlackRock and PGIM.
Подберите оптимальное распределение для STEN и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор