Сравнение STEN с BUFH
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STEN charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности STEN и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.92%.
STEN
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 7.50%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 8.47% | 2.36% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.92% | 1.48% |
Correlation
The correlation between STEN and BUFH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. BUFH — Ранг доходности на риск
STEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFH
Сравнение STEN c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEN | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEN и BUFH
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -1.53% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.05% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.17% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 2.37% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 2.33% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 2.33% | +6.89% |
Сравнение комиссий STEN и BUFH
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и BUFH
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and BUFH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for BUFH.
They also come from different issuers: BlackRock and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для STEN и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор