График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUGM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции AUGM — $34.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) показал доход в 0.95% с начала года и 9.15% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 12.85%
Доходность AUGM по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении AUGM закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.12% | -1.01% | 1.41% | 0.95% | ||||||||
| 2025 | 0.94% | -0.09% | -1.35% | 0.06% | 2.12% | 1.49% | 0.96% | 0.50% | 0.87% | 0.46% | 0.20% | 0.48% | 6.81% |
| 2024 | 0.40% | 0.86% | -0.06% | 1.10% | -0.16% | 2.15% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August: годовая альфа составляет 3.16%, бета — 0.20, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 20.08.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (26.80%) было выше, чем в снижении (12.77%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 3.16% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.20 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.16%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 26.80%
- Участие в снижении
- 12.77%
Комиссия
Комиссия AUGM составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUGM имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUGM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.16 | 2.20 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.15 | 3.07 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.41 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | 3.55 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.71 | 16.01 | +11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AUGM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August показал максимальную просадку в 4.27%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.27% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | 26 | 14 мая 2025 г. | 59 |
| -1.62% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | 7 | 9 апр. 2026 г. | 30 |
| -0.86% | 29 окт. 2025 г. | 17 | 20 нояб. 2025 г. | 5 | 28 нояб. 2025 г. | 22 |
| -0.7% | 20 мая 2025 г. | 4 | 23 мая 2025 г. | 5 | 2 июн. 2025 г. | 9 |
| -0.65% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 5 | 13 сент. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с AUGM
Добавьте FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUGM