- ISIN
- US33740U5627
- CUSIP
- 33740U562
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 16 авг. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUGM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции AUGM — $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) показал доход в 2.74% с начала года и 7.62% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AUGM по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении AUGM закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.12% | -1.01% | 2.28% | 0.91% | 0.00% | 2.74% | ||||||
| 2025 | 0.94% | -0.09% | -1.35% | 0.06% | 2.12% | 1.49% | 0.96% | 0.50% | 0.87% | 0.46% | 0.20% | 0.48% | 6.81% |
| 2024 | 0.40% | 0.86% | -0.06% | 1.10% | -0.16% | 2.15% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August has an annualized alpha of 2.87%, beta of 0.20, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 20, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (24.02%) than losses (12.39%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.87% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.20 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.87%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 24.02%
- Участие в снижении
- 12.39%
Комиссия
Комиссия AUGM составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUGM имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUGM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.37 | 2.24 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.36 | 3.07 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.41 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 2.93 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.17 | 13.52 | +12.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August показал максимальную просадку в 4.27%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -4.27%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 7d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.62%март 2026 г. | 1mo 2d | 10d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.86%нояб. 2025 г. | 22d | 8d | 1moокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.70%май 2025 г. | 3d | 10d | 13dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.65%сент. 2024 г. | 3d | 7d | 10dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| AUGM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -56.78% | +52.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -9.10% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.74% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -10.72% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.97% | -1.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AUGM
Добавьте FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUGM