PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August is a target outcome ETF that uses FLEX options to seek SPDR S&P 500 ETF price returns up to a cap while providing a defined downside buffer over the August outcome period.

ISIN
US33740U5627
CUSIP
33740U562
Эмитент
First Trust
Дата выпуска
16 авг. 2024 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Defined Outcome
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August

Часто сравнивают с AUGM:
AUGM с PMAUAUGM с MSOOAUGM с NVDOAUGM с STENAUGM с MMAXAUGM с PMJNAUGM с PRXVAUGM с PMSEAUGM с CIBRAUGM с PMAP

Доходность

График доходности AUGM

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции AUGM — $35.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) показал доход в 2.65% с начала года и 6.98% за последние 12 месяцев.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August

1 день
-0.26%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.67%
1 год
6.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность AUGM по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении AUGM закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.44%0.12%-1.01%2.28%0.91%-0.09%2.65%
20250.94%-0.09%-1.35%0.06%2.12%1.49%0.96%0.50%0.87%0.46%0.20%0.48%6.81%
20240.46%0.86%-0.06%1.10%-0.16%2.21%

Метрики бенчмарка

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August has an annualized alpha of 3.01%, beta of 0.20, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 2024.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (23.56%) than losses (11.52%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This ETF generated an annualized alpha of 3.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.20 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
3.01%
Бета
0.20
R²
0.87
Участие в росте
23.56%
Участие в снижении
11.52%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия AUGM составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AUGM имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск AUGM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUGMБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
1.78

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.87
2.44

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.32

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.46

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.86

10.92

+12.94

Дивиденды

История дивидендов

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August показал максимальную просадку в 4.27%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-4.27%апр. 2025 г.
1mo 16d1mo 7d
2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026
-1.62%март 2026 г.
1mo 2d10d
1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-0.86%нояб. 2025 г.
22d8d
1moокт. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.70%май 2025 г.
3d10d
13dмай 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2024 года2024
-0.65%сент. 2024 г.
3d7d
10dсент. 2024 г. - сент. 2024 г.

Показатели просадок

AUGMБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-56.78%

+52.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-9.10%

+7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-3.21%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-10.71%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

2.04%

-1.75%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с AUGM

Добавьте FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с AUGM