Сравнение AUGM с MSOO
AUGM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August) and MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AUGM charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for MSOO.
Доходность
Сравнение доходности AUGM и MSOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGM показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у MSOO с доходностью -23.81%.
AUGM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSOO
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -28.26%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -38.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGM и MSOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | 2.74% | 2.29% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -23.81% | -60.78% |
Correlation
The correlation between AUGM and MSOO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGM vs. MSOO — Ранг доходности на риск
AUGM
MSOO
Сравнение AUGM c MSOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGM | MSOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGM | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | -1.13 | +3.00 |
Просадки
Сравнение просадок AUGM и MSOO
Максимальная просадка AUGM за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки MSOO в -72.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGM и MSOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGM | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -72.39% | +68.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -70.12% | +70.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -47.41% | +47.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGM и MSOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGM | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 69.25% | -66.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 69.25% | -65.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 69.25% | -65.70% |
Сравнение комиссий AUGM и MSOO
AUGM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MSOO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGM и MSOO
AUGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.13% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
AUGM and MSOO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSOO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSOO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for AUGM.
MSOO has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for AUGM.
They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.85% for AUGM and 0.78% for MSOO.
Подберите оптимальное распределение для AUGM и MSOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор