Сравнение AUGM с PMOC
AUGM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August) and PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AUGM charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMOC.
Доходность
Сравнение доходности AUGM и PMOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUGM показывает доходность 2.74%, а PMOC немного выше – 2.83%.
AUGM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMOC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGM и PMOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | 2.74% | 1.12% |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 2.83% | 0.93% |
Correlation
The correlation between AUGM and PMOC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGM vs. PMOC — Ранг доходности на риск
AUGM
PMOC
Сравнение AUGM c PMOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGM | PMOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGM | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 2.38 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок AUGM и PMOC
Максимальная просадка AUGM за все время составила -4.27%, что больше максимальной просадки PMOC в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGM и PMOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGM | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -1.50% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.21% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGM и PMOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGM | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 2.42% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 2.42% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 2.42% | +1.13% |
Сравнение комиссий AUGM и PMOC
AUGM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMOC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGM и PMOC
Ни AUGM, ни PMOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUGM and PMOC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for AUGM.
AUGM and PMOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for AUGM and 0.50% for PMOC.
Подберите оптимальное распределение для AUGM и PMOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор