Сравнение AUGM с PRXV
AUGM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AUGM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUGM charges 0.85%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности AUGM и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AUGM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGM и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | 1.04% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 6.54% |
Correlation
The correlation between AUGM and PRXV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGM vs. PRXV — Ранг доходности на риск
AUGM
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AUGM c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGM | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGM и PRXV
Максимальная просадка AUGM за все время составила -4.27%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGM и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGM | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -1.41% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.29% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.41% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGM и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGM | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 10.64% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 10.64% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 10.64% | -7.12% |
Сравнение комиссий AUGM и PRXV
AUGM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGM и PRXV
Ни AUGM, ни PRXV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUGM and PRXV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.85% for AUGM.
AUGM and PRXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AUGM is categorized as Defined Outcome, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Praxis. Their fees differ too: 0.85% for AUGM and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для AUGM и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор