PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STE с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STE и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STERIS plc (STE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STE показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции STE уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 13.58% против 24.23% соответственно.


STE

1 день
4.57%
1 месяц
7.08%
6 месяцев
-17.11%
С начала года
-12.29%
1 год
-1.82%
3 года*
-0.07%
5 лет*
2.23%
10 лет*
13.58%

FTEC

1 день
-1.93%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
20.75%
С начала года
21.67%
1 год
35.73%
3 года*
27.36%
5 лет*
18.86%
10 лет*
24.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STE и FTEC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STE
STERIS plc
-12.29%24.57%-5.60%20.19%-23.43%29.47%25.50%44.09%23.66%31.73%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
21.67%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between STE and FTEC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.45

The correlation between STE and FTEC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


STERIS plc

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

STE vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STE
Ранг доходности на риск STE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STE: 4242
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STE c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


STEFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.21

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

6.36

-6.51

STE vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STE и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STE и FTEC

Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и FTEC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STEFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-34.95%

-42.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.37%

-16.26%

-9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.37%

-27.30%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.18%

-34.95%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-34.95%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.23%

-9.13%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-5.58%

-12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

5.63%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности STE и FTEC

STERIS plc (STE) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что STE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STEFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

8.65%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.27%

19.55%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

23.50%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

25.75%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

24.90%

+0.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STE и FTEC

Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности FTEC в 0.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.37%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
STE
STERIS plc
1.14%0.95%1.06%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%

Часто задаваемые вопросы


STE and FTEC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STE has higher volatility (10.21%) compared to FTEC (8.65%). In terms of maximum drawdown, STE dropped -77.22% vs FTEC's -34.95%.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STE и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор