Сравнение STE с FTEC
STE (STERIS plc) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, STE returned 13.58%/yr vs 24.23%/yr for FTEC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STE и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STE показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции STE уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 13.58% против 24.23% соответственно.
STE
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- 7.08%
- 6 месяцев
- -17.11%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 13.58%
FTEC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 20.75%
- С начала года
- 21.67%
- 1 год
- 35.73%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 24.23%
Сравнение доходности по годам STE и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE STERIS plc | -12.29% | 24.57% | -5.60% | 20.19% | -23.43% | 29.47% | 25.50% | 44.09% | 23.66% | 31.73% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 21.67% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Correlation
The correlation between STE and FTEC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.45 |
The correlation between STE and FTEC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STE vs. FTEC — Ранг доходности на риск
STE
FTEC
Сравнение STE c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STE | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.21 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 6.36 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STE и FTEC
Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STE | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -34.95% | -42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.37% | -16.26% | -9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.37% | -27.30% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -34.95% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -34.95% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -9.13% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -5.58% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 5.63% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности STE и FTEC
STERIS plc (STE) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что STE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STE | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 8.65% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 19.55% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 23.50% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 25.75% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 24.90% | +0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STE и FTEC
Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности FTEC в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.37% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
STE STERIS plc | 1.14% | 0.95% | 1.06% | 0.90% | 0.97% | 0.68% | 0.81% | 0.93% | 1.22% | 1.35% | 1.57% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
STE and FTEC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STE has higher volatility (10.21%) compared to FTEC (8.65%). In terms of maximum drawdown, STE dropped -77.22% vs FTEC's -34.95%.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STE и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор