PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с SPINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и SPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-4.36%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у SPINX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям SPINX по среднегодовой доходности: 2.53% против 13.92% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%

SPINX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.35%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOXSTDAX с VTTVX
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с trbcxSPINX с PEOPX

Сравнение комиссий STDAX и SPINX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPINX в 0.12%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

STDAX vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXSPINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

0.97

+3.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

1.49

+5.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.54

1.23

+1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

1.53

+5.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.75

7.30

+25.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа SPINX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXSPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

0.97

+3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.52

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.67

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.65

-0.65

Корреляция

Корреляция между STDAX и SPINX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и SPINX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности SPINX в 12.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и SPINX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки SPINX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и SPINX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-33.82%

-42.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-12.11%

+11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-32.91%

+30.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-33.82%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-11.03%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-5.25%

-26.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.53%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и SPINX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

5.36%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

9.59%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

18.34%

-17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

22.50%

-20.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

20.94%

-14.25%