PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с SPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с SPIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и SPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и SPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		-7.22%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у SPIIX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям SPIIX по среднегодовой доходности: 2.52% против 12.99% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%

SPIIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.00%
1 год
13.56%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.62%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

SEI S&P 500 Index Fund Class I

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX
Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SEPAXSPIIX с SMQFXSPIIX с LDRAXSPIIX с SGYAXSPIIX с SIEMX

Сравнение комиссий STDAX и SPIIX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPIIX в 0.65%.

SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

STDAX vs. SPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c SPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXSPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

0.79

+3.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.10

1.23

+5.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.50

1.19

+1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.50

0.98

+5.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.36

4.73

+26.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. SPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа SPIIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и SPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXSPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

0.79

+3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.58

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.53

-0.53

Корреляция

Корреляция между STDAX и SPIIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и SPIIX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности SPIIX в 9.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		9.08%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и SPIIX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки SPIIX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и SPIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXSPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-55.78%

-21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-12.14%

+11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-25.70%

+22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-33.85%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-9.02%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.95%

-7.33%

-24.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.52%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и SPIIX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.39%, в то время как у SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXSPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

4.24%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

9.09%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

18.13%

-17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

18.41%

-16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

18.84%

-12.15%