PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIIX с SIEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIIX с SIEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX).

SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIIX и SIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIIX и SIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		-4.52%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%

Доходность по периодам

С начала года, SPIIX показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у SIEMX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции SPIIX превзошли акции SIEMX по среднегодовой доходности: 13.32% против 7.70% соответственно.

SPIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-2.57%
1 год
16.44%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.32%

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI S&P 500 Index Fund Class I

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SMQFXSPIIX с LDRAXSPIIX с SEPAXSPIIX с SGYAXSPIIX с SPINX
Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EFEIXSIEMX с COBYXSIEMX с EAEMXSIEMX с SMQFX

Сравнение комиссий SPIIX и SIEMX

SPIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SIEMX в 1.71%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I

Доходность на риск

SPIIX vs. SIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIIX c SIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIIXSIEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.04

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.60

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.48

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

9.26

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIIX vs. SIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SIEMX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIIX и SIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIIXSIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.04

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.25

+0.29

Корреляция

Корреляция между SPIIX и SIEMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIIX и SIEMX

Дивидендная доходность SPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности SIEMX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		8.82%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%

Просадки

Сравнение просадок SPIIX и SIEMX

Максимальная просадка SPIIX за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки SIEMX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIIX и SIEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIIXSIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-65.22%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.59%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-37.68%

+11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-40.76%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-11.41%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-21.56%

+14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.71%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIIX и SIEMX

Текущая волатильность для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) составляет 5.34%, в то время как у SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что SPIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIIXSIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

9.16%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

13.14%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

18.57%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

16.25%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

17.30%

+1.56%