PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIIX с SIEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIIX с SIEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIIX (SEI S&P 500 Index Fund Class I) and SIEMX (SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - SPIIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SIEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by SEI. Over the past 10 years, SPIIX returned 14.89%/yr vs 10.09%/yr for SIEMX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIIX charges 0.65%/yr vs 1.71%/yr for SIEMX.

Доходность

Сравнение доходности SPIIX и SIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIIX показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у SIEMX с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции SPIIX превзошли акции SIEMX по среднегодовой доходности: 14.89% против 10.09% соответственно.

SPIIX

1 день
0.12%
1 месяц
5.72%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.21%
1 год
27.96%
3 года*
21.87%
5 лет*
13.46%
10 лет*
14.89%

SIEMX

1 день
1.44%
1 месяц
9.93%
С начала года
29.32%
6 месяцев
32.48%
1 год
58.10%
3 года*
24.17%
5 лет*
7.33%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIIX и SIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		11.33%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		29.32%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%

Correlation

The correlation between SPIIX and SIEMX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.63

The correlation between SPIIX and SIEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI S&P 500 Index Fund Class I

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SEPAXSPIIX с SMQFXSPIIX с SBDAXSPIIX с LDRAXSPIIX с SEFIX
Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с EFEIXSIEMX с FNILXSIEMX с SEITXSIEMX с SICIXSIEMX с EAEMXSIEMX с BADEXSIEMX с ESCIX

Доходность на риск

SPIIX vs. SIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIIX c SIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIIXSIEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.49

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
4.30

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.66

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.53

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

17.66

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIIX vs. SIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIIX на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа SIEMX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIIX и SIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIIXSIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.49

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.45

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.29

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SPIIX и SIEMX

Максимальная просадка SPIIX за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки SIEMX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIIX и SIEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPIIXSIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-65.22%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-13.59%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.70%

-16.41%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-37.68%

+11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-40.76%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-21.45%

+14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.42%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIIX и SIEMX

Текущая волатильность для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) составляет 2.83%, в то время как у SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что SPIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPIIXSIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

7.34%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

14.85%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

17.66%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

16.67%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

17.50%

+1.37%

Сравнение комиссий SPIIX и SIEMX

SPIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SIEMX в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIIX и SIEMX

Дивидендная доходность SPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности SIEMX в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.33%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		7.57%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SPIIX and SIEMX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIEMX has higher volatility (7.34%) compared to SPIIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SPIIX dropped -55.78% vs SIEMX's -65.22%.

SIEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIIX и SIEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор