SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI S&P 500 Index Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) показал доход в -7.22% с начала года и 13.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPIIX составила 12.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SPIIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -12.6%.

SEI S&P 500 Index Fund Class I: годовая альфа составляет 1.40%, бета — 0.99, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 03.01.2003.

• Этот фонд участвовал в 104.25% роста S&P 500 Index, но только в 97.85% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• При бете 0.99 и R² 0.95 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия SPIIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SPIIX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SEI S&P 500 Index Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.65 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI S&P 500 Index Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SEI S&P 500 Index Fund Class I показал максимальную просадку в 55.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка SEI S&P 500 Index Fund Class I составляет 9.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.