Сравнение SPIIX с LDRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX).
SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. LDRAX управляется SEI. Фонд был запущен 20 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIIX и LDRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIIX и LDRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIIX SEI S&P 500 Index Fund Class I | -4.52% | 16.97% | 24.11% | 25.49% | -18.84% | 28.04% | 17.66% | 30.72% | -5.00% | 21.06% |
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | -1.23% | 6.81% | -3.28% | 7.16% | -27.73% | -2.19% | 18.23% | 21.19% | -5.16% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIIX показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у LDRAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции SPIIX превзошли акции LDRAX по среднегодовой доходности: 13.32% против 1.61% соответственно.
SPIIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 13.32%
LDRAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 1.39%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIIX и LDRAX
SPIIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LDRAX в 0.14%.
Доходность на риск
SPIIX vs. LDRAX — Ранг доходности на риск
SPIIX
LDRAX
Сравнение SPIIX c LDRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIIX | LDRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.23 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.37 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.50 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 1.22 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIIX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.23 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.26 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.14 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.13 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SPIIX и LDRAX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIIX и LDRAX
Дивидендная доходность SPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности LDRAX в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIIX SEI S&P 500 Index Fund Class I | 8.82% | 8.42% | 12.20% | 4.10% | 10.27% | 7.03% | 5.78% | 4.04% | 3.90% | 2.08% | 4.34% | 1.53% |
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 4.72% | 5.04% | 4.62% | 3.42% | 3.23% | 4.30% | 12.32% | 8.60% | 4.80% | 4.46% | 6.21% | 9.23% |
Просадки
Сравнение просадок SPIIX и LDRAX
Максимальная просадка SPIIX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки LDRAX в -37.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIIX и LDRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIIX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -37.23% | -18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -6.13% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -36.35% | +10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -37.23% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -23.78% | +17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -12.31% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.48% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIIX и LDRAX
SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SPIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIIX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.47% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 5.36% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 9.17% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 12.56% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 11.40% | +7.46% |