Сравнение SPIIX с LDRAX
SPIIX (SEI S&P 500 Index Fund Class I) and LDRAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund) are both mutual funds - SPIIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while LDRAX is a Long-Term Bond fund managed by SEI. Over the past 10 years, SPIIX returned 14.62%/yr vs 0.74%/yr for LDRAX. Their -0.16 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPIIX charges 0.65%/yr vs 0.14%/yr for LDRAX.
Доходность
Сравнение доходности SPIIX и LDRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIIX показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у LDRAX с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции SPIIX превзошли акции LDRAX по среднегодовой доходности: 14.62% против 0.74% соответственно.
SPIIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 13.26%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.62%
- Всё время*
- 10.88%
LDRAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- 0.74%
- Всё время*
- 1.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPIIX и LDRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIIX SEI S&P 500 Index Fund Class I | 13.26% | 16.97% | 24.11% | 25.49% | -18.84% | 28.04% | 17.66% | 30.72% | -5.00% | 21.06% |
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | -2.45% | 6.81% | -3.28% | 7.16% | -27.73% | -2.19% | 18.23% | 21.19% | -5.16% | 11.74% |
Correlation
The correlation between SPIIX and LDRAX is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2004 г. | -0.16 |
The correlation between SPIIX and LDRAX shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIIX vs. LDRAX — Ранг доходности на риск
SPIIX
LDRAX
Сравнение SPIIX c LDRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIIX | LDRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.07 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | -0.16 | +10.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIIX и LDRAX
Максимальная просадка SPIIX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки LDRAX в -37.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIIX и LDRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIIX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -37.23% | -18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -6.04% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.70% | -11.43% | -14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -36.35% | +10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -37.23% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.72% | +24.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -12.47% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.53% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIIX и LDRAX
SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что SPIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIIX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 2.30% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 5.98% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 7.66% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 12.47% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 11.37% | +7.53% |
Сравнение комиссий SPIIX и LDRAX
SPIIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LDRAX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIIX и LDRAX
Дивидендная доходность SPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности LDRAX в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 4.89% | 5.04% | 4.62% | 3.42% | 3.23% | 4.30% | 12.32% | 8.60% | 4.80% | 4.46% | 6.21% | 9.23% |
SPIIX SEI S&P 500 Index Fund Class I | 7.43% | 8.42% | 12.20% | 4.10% | 10.27% | 7.03% | 5.78% | 4.04% | 3.90% | 2.08% | 4.34% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
SPIIX and LDRAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPIIX has higher volatility (4.13%) compared to LDRAX (2.30%). In terms of maximum drawdown, SPIIX dropped -55.78% vs LDRAX's -37.23%.
SPIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIIX и LDRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор