PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с SGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у SGYAX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям SGYAX по среднегодовой доходности: 2.53% против 6.08% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY

Сравнение комиссий STDAX и SGYAX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SGYAX в 0.56%.

SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

STDAX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXSGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

1.55

+2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

2.35

+4.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.54

1.36

+1.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

1.98

+4.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.75

7.37

+25.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа SGYAX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

1.55

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.76

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

1.15

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.61

-0.61

Корреляция

Корреляция между STDAX и SGYAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и SGYAX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности SGYAX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и SGYAX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и SGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-45.51%

-31.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-3.12%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-15.45%

+12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-21.85%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-2.20%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-6.10%

-25.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.84%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и SGYAX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.32%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

2.35%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

3.80%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

4.74%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

5.30%

+1.39%