PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 2.53% против 7.01% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий STDAX и PUDZX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

STDAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

2.04

+2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

2.65

+4.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.54

1.41

+1.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

2.45

+4.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.75

13.65

+19.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

2.04

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.87

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.52

-0.53

Корреляция

Корреляция между STDAX и PUDZX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и PUDZX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и PUDZX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-21.53%

-55.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-8.20%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-17.98%

+15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-21.53%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-1.59%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-5.31%

-26.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.47%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и PUDZX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

2.71%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

6.29%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

9.72%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

10.59%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

9.70%

-3.01%