PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 2.53% против 5.50% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с SACAXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIX

Сравнение комиссий STDAX и NWQIX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

STDAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

2.69

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

3.72

+3.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.54

1.59

+0.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

3.30

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.75

13.39

+19.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

2.69

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.70

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.87

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.73

-0.73

Корреляция

Корреляция между STDAX и NWQIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и NWQIX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и NWQIX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-23.89%

-52.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-3.75%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-17.75%

+14.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-23.89%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-1.82%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-3.03%

-28.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.92%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и NWQIX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.97%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

2.98%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

4.54%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

5.66%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

6.32%

+0.37%