PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с FCSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STDAX с FCSRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STDAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund) and FCSRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, STDAX returned 2.40%/yr vs 4.68%/yr for FCSRX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. STDAX charges 0.35%/yr vs 1.70%/yr for FCSRX.

Доходность

Сравнение доходности STDAX и FCSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у FCSRX с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям FCSRX по среднегодовой доходности: 2.40% против 4.68% соответственно.

STDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.99%
3 года*
4.49%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.40%

FCSRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.34%
1 год
15.18%
3 года*
9.01%
5 лет*
5.17%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STDAX и FCSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		1.30%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		8.17%9.27%4.75%3.60%-4.26%14.68%2.60%9.54%-5.03%3.02%

Correlation

The correlation between STDAX and FCSRX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2005 г.

0.48

Over the past year, the correlation between STDAX and FCSRX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с FGTIXSTDAX с VASGXSTDAX с ALAAXSTDAX с FKINXSTDAX с SACAXSTDAX с GWPAX
Часто сравнивают с FCSRX:
FCSRX с GAIFXFCSRX с FAPSXFCSRX с FBALXFCSRX с VASIXFCSRX с PIYFXFCSRX с GWPAXFCSRX с FSIRX

Доходность на риск

STDAX vs. FCSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FCSRX
Ранг доходности на риск FCSRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c FCSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXFCSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.69
3.40

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.37
4.79

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.71

1.68

+1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.21

7.81

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.83

29.41

+18.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. FCSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа FCSRX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и FCSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXFCSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

3.40

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

0.75

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.44

-0.44

Просадки

Сравнение просадок STDAX и FCSRX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки FCSRX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и FCSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STDAXFCSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-33.91%

-42.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-1.99%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.68%

-5.85%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-13.22%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-20.02%

-6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-0.85%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.76%

-5.09%

-26.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.53%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и FCSRX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.34%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STDAXFCSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

1.21%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

3.58%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86%

4.57%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

6.89%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.64%

6.71%

-0.07%

Сравнение комиссий STDAX и FCSRX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCSRX в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и FCSRX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FCSRX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		3.27%3.74%3.86%4.35%6.51%4.53%1.32%2.20%8.51%1.58%1.34%0.66%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.56%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Часто задаваемые вопросы

STDAX and FCSRX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCSRX has higher volatility (1.21%) compared to STDAX (0.34%). In terms of maximum drawdown, STDAX dropped -76.81% vs FCSRX's -33.91%.

STDAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STDAX и FCSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор