- ISIN
- US3159128574
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 7 сент. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции FCSRX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCSRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,279.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) показал доход в 6.09% с начала года и 11.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCSRX составила 4.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.54%.
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 4.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Доходность FCSRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FCSRX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.46% | 2.57% | -0.33% | 2.26% | -0.32% | -1.61% | 6.09% | ||||||
| 2025 | 1.70% | 0.72% | 0.47% | -1.83% | 0.97% | 1.56% | 0.26% | 2.01% | 1.16% | 0.28% | 1.28% | 0.39% | 9.27% |
| 2024 | -0.74% | 0.00% | 2.35% | -0.66% | 2.20% | -0.24% | 1.09% | 0.72% | 1.66% | -0.95% | 1.31% | -1.99% | 4.75% |
| 2023 | 3.16% | -2.59% | -0.12% | 0.59% | -3.14% | 2.50% | 2.50% | -0.72% | -1.45% | -1.61% | 2.41% | 2.29% | 3.60% |
| 2022 | -0.00% | 0.98% | 3.35% | -1.33% | -0.53% | -6.83% | 4.38% | -0.88% | -6.47% | 2.87% | 2.79% | -1.96% | -4.26% |
| 2021 | 0.60% | 2.14% | 0.47% | 3.59% | 1.23% | 0.99% | 1.71% | 0.11% | -0.11% | 2.46% | -1.97% | 2.67% | 14.68% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C has an annualized alpha of 0.72%, beta of 0.23, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2005.
- This fund participated in 42.88% of S&P 500 Index downside but only 31.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.42 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.72%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 31.79%
- Участие в снижении
- 42.88%
Комиссия
Комиссия FCSRX составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCSRX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCSRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 2.66 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | 11.86 | +5.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.32 | $0.32 | $0.36 | $0.54 | $0.42 | $0.11 | $0.18 | $0.66 | $0.14 | $0.12 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.34% | 3.74% | 3.86% | 4.35% | 6.51% | 4.53% | 1.32% | 2.20% | 8.51% | 1.58% | 1.34% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.10 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.11 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.11 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.07 | $0.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.05 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C показал максимальную просадку в 33.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C составляет 2.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -33.91%март 2009 г. | 8mo 9d | 1y 8mo | 2y 4moиюль 2008 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -20.02%март 2020 г. | 2mo 1d | 8mo 13d | 10mo 14dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.44%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 6moиюнь 2014 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.22%сент. 2022 г. | 5mo 11d | 2y 6d | 2y 5moапр. 2022 г. - окт. 2024 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.45%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 9mo 14d | 1y 2moмай 2011 г. - июль 2012 г. |
Показатели просадок
| FCSRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -56.78% | +22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -9.10% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | -18.90% | +13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.22% | -25.43% | +12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.02% | -33.92% | +13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -2.49% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -10.72% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.03% | -1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCSRX
Добавьте Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCSRX