PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSRX с FSIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSRX с FSIRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCSRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C) and FSIRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 10 years, FCSRX returned 4.69%/yr vs 5.76%/yr for FSIRX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FCSRX charges 1.70%/yr vs 0.70%/yr for FSIRX.

Доходность

Сравнение доходности FCSRX и FSIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSRX показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у FSIRX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции FCSRX уступали акциям FSIRX по среднегодовой доходности: 4.69% против 5.76% соответственно.

FCSRX

1 день
0.32%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.28%
6 месяцев
8.46%
1 год
15.58%
3 года*
9.05%
5 лет*
5.29%
10 лет*
4.69%

FSIRX

1 день
0.31%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.74%
6 месяцев
8.99%
1 год
16.71%
3 года*
10.15%
5 лет*
6.36%
10 лет*
5.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSRX и FSIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		8.28%9.27%4.75%3.60%-4.26%14.68%2.60%9.54%-5.03%3.02%
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I		8.74%10.38%5.83%4.58%-3.34%15.89%3.72%10.55%-3.99%4.10%

Correlation

The correlation between FCSRX and FSIRX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2005 г.

0.98

The correlation between FCSRX and FSIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I

Часто сравнивают с FCSRX:
FCSRX с GAIFXFCSRX с FAPSXFCSRX с FBALXFCSRX с VASIXFCSRX с PIYFXFCSRX с GWPAXFCSRX с TRAIX
Часто сравнивают с FSIRX:
FSIRX с FSRRXFSIRX с ZTRFSIRX с STDAXFSIRX с FSRKXFSIRX с SIFAXFSIRX с FYMIXFSIRX с AVEFX

Доходность на риск

FCSRX vs. FSIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSRX
Ранг доходности на риск FCSRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FSIRX
Ранг доходности на риск FSIRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSRX c FSIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSRXFSIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
3.51

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78
4.92

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.70

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.81

8.10

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.53

31.92

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSRX vs. FSIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSRX на текущий момент составляет 3.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSIRX равному 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSRX и FSIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSRXFSIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

3.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.61

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FCSRX и FSIRX

Максимальная просадка FCSRX за все время составила -33.91%, примерно равная максимальной просадке FSIRX в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSRX и FSIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSRXFSIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-33.39%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-2.05%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-5.81%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.22%

-12.82%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.02%

-19.98%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.73%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.17%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.52%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSRX и FSIRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) составляет 1.23%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что FCSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSRXFSIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.32%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

3.77%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.75%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

6.92%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

6.74%

-0.03%

Сравнение комиссий FCSRX и FSIRX

FCSRX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии FSIRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSRX и FSIRX

Дивидендная доходность FCSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FSIRX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		3.27%3.74%3.86%4.35%6.51%4.53%1.32%2.20%8.51%1.58%1.34%0.66%
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I		4.18%4.72%4.80%5.28%7.33%5.37%2.23%3.09%9.42%2.63%2.37%1.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FCSRX and FSIRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSIRX has higher volatility (1.32%) compared to FCSRX (1.23%). In terms of maximum drawdown, FCSRX dropped -33.91% vs FSIRX's -33.39%.

FSIRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSRX и FSIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор