PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCSRX с FSIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSRX с FSIRX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FCSRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C) and FSIRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 10 years, FCSRX returned 4.39%/yr vs 5.44%/yr for FSIRX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FCSRX charges 1.70%/yr vs 0.70%/yr for FSIRX.

Доходность

Сравнение доходности FCSRX и FSIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSRX показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у FSIRX с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции FCSRX уступали акциям FSIRX по среднегодовой доходности: 4.39% против 5.44% соответственно.

FCSRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.53%
С начала года
6.20%
1 год
11.34%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.52%
10 лет*
4.39%
Всё время*
2.94%

FSIRX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
2.85%
С начала года
6.70%
1 год
12.34%
3 года*
8.43%
5 лет*
5.54%
10 лет*
5.44%
Всё время*
4.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FCSRX

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C
$0.00$0.00$0.00

FSIRX

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FCSRX и FSIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		6.20%9.27%4.75%3.60%-4.26%14.68%2.60%9.54%-5.03%3.02%
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I		6.70%10.38%5.83%4.58%-3.34%15.89%3.72%10.55%-3.99%4.10%

Correlation

The correlation between FCSRX and FSIRX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2005 г.

0.98

The correlation between FCSRX and FSIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I

Часто сравнивают с FCSRX:
FCSRX с GAIFXFCSRX с FAPSXFCSRX с VASIXFCSRX с PIYFXFCSRX с FBALXFCSRX с GWPAXFCSRX с TRAIX
Часто сравнивают с FSIRX:
FSIRX с ZTRFSIRX с STDAXFSIRX с MXMPXFSIRX с FSRKXFSIRX с FSRRXFSIRX с ITCSXFSIRX с GLRBX

Доходность на риск

FCSRX vs. FSIRX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FCSRX
Ранг доходности на риск FCSRX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FSIRX
Ранг доходности на риск FSIRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FCSRX c FSIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCSRXFSIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.50

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.41

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.55

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

11.06

-0.95

FCSRX vs. FSIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSRX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSIRX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSRX и FSIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCSRX и FSIRX

Максимальная просадка FCSRX за все время составила -33.91%, примерно равная максимальной просадке FSIRX в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSRX и FSIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSRXFSIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-33.39%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-3.53%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-5.81%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.22%

-12.82%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.02%

-19.98%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.60%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-4.15%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.13%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSRX и FSIRX

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX) имеют волатильность 1.55% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSRXFSIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.63%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

3.68%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.82%

5.01%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

6.93%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

6.75%

-0.04%

Сравнение комиссий FCSRX и FSIRX

FCSRX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии FSIRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSRX и FSIRX

Дивидендная доходность FCSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FSIRX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		2.55%3.74%3.86%4.35%6.51%4.53%1.32%2.20%8.51%1.58%1.34%0.66%
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I		3.24%4.72%4.80%5.28%7.33%5.37%2.23%3.09%9.42%2.63%2.37%1.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FCSRX and FSIRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSIRX has higher volatility (1.63%) compared to FCSRX (1.55%). In terms of maximum drawdown, FCSRX dropped -33.91% vs FSIRX's -33.39%.

FSIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSRX и FSIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор