Сравнение FCSRX с FAPSX
FCSRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C) and FAPSX (Fidelity Risk Parity Fund) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 3 years, FCSRX returned 9.01%/yr vs 14.61%/yr for FAPSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCSRX charges 1.70%/yr vs 0.73%/yr for FAPSX.
Доходность
Сравнение доходности FCSRX и FAPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCSRX показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у FAPSX с доходностью 9.87%.
FCSRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 4.68%
FAPSX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCSRX и FAPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCSRX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C | 8.17% | 9.27% | 4.75% | 3.60% | 1.26% |
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 9.87% | 21.09% | 6.87% | 8.45% | 3.78% |
Correlation
The correlation between FCSRX and FAPSX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between FCSRX and FAPSX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSRX vs. FAPSX — Ранг доходности на риск
FCSRX
FAPSX
Сравнение FCSRX c FAPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) и Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSRX | FAPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.45 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | 3.27 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.41 | 13.65 | +15.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSRX | FAPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 2.40 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.24 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок FCSRX и FAPSX
Максимальная просадка FCSRX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки FAPSX в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSRX и FAPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSRX | FAPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -10.07% | -23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -7.66% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | -9.68% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.77% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -2.18% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.83% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSRX и FAPSX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) составляет 1.21%, в то время как у Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FCSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSRX | FAPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 3.58% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 8.76% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 10.42% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 11.16% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.71% | 11.16% | -4.45% |
Сравнение комиссий FCSRX и FAPSX
FCSRX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии FAPSX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSRX и FAPSX
Дивидендная доходность FCSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FAPSX в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 6.95% | 5.31% | 4.91% | 3.84% | 6.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCSRX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C | 3.27% | 3.74% | 3.86% | 4.35% | 6.51% | 4.53% | 1.32% | 2.20% | 8.51% | 1.58% | 1.34% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
FCSRX and FAPSX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAPSX has higher volatility (3.58%) compared to FCSRX (1.21%). In terms of maximum drawdown, FCSRX dropped -33.91% vs FAPSX's -10.07%.
FCSRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCSRX и FAPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор