PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 2.53% против 7.40% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий STDAX и AAAAX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

STDAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

1.57

+2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

2.11

+5.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.54

1.32

+1.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

1.91

+4.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.75

10.22

+22.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

1.57

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.56

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.38

-0.39

Корреляция

Корреляция между STDAX и AAAAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и AAAAX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и AAAAX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-40.47%

-36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-9.55%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-22.62%

+19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-29.41%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-3.53%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-6.89%

-25.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.79%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и AAAAX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

3.27%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

7.26%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

11.62%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

12.19%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

12.66%

-5.97%