Сравнение STCIX с VKSIX
STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - STCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, STCIX returned 12.98%/yr vs 0.05%/yr for VKSIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STCIX charges 1.23%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.
Доходность
Сравнение доходности STCIX и VKSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCIX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -4.24%.
STCIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 2.83%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 16.88%
VKSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -9.34%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STCIX и VKSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.83% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -8.31% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -4.24% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
Correlation
The correlation between STCIX and VKSIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between STCIX and VKSIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCIX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск
STCIX
VKSIX
Сравнение STCIX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STCIX | VKSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.51 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -0.94 | +3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STCIX и VKSIX
Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и VKSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCIX | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -35.59% | -15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -16.70% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -20.29% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -32.49% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -15.56% | +11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -8.98% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 9.00% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCIX и VKSIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что STCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCIX | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.60% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 12.02% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 15.94% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 19.25% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 20.90% | +0.87% |
Сравнение комиссий STCIX и VKSIX
STCIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCIX и VKSIX
Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VKSIX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.50% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.36% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STCIX and VKSIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCIX has higher volatility (5.81%) compared to VKSIX (4.60%). In terms of maximum drawdown, STCIX dropped -51.58% vs VKSIX's -35.59%.
STCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCIX и VKSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор