Сравнение STCIX с VHCAX
STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, STCIX returned 17.41%/yr vs 18.16%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. STCIX charges 1.23%/yr vs 0.36%/yr for VHCAX.
Доходность
Сравнение доходности STCIX и VHCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCIX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 28.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STCIX имеют среднегодовую доходность 17.41%, а акции VHCAX немного впереди с 18.16%.
STCIX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 17.41%
VHCAX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 28.29%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 57.13%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 18.16%
Сравнение доходности по годам STCIX и VHCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 0.76% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -1.12% | 26.84% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 28.29% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
Correlation
The correlation between STCIX and VHCAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.89 |
The correlation between STCIX and VHCAX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCIX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск
STCIX
VHCAX
Сравнение STCIX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STCIX | VHCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.56 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.71 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 20.79 | -16.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STCIX и VHCAX
Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, примерно равная максимальной просадке VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и VHCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCIX | VHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -54.27% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -12.42% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -23.92% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -27.55% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -33.78% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | 0.00% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -8.39% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.81% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCIX и VHCAX
Текущая волатильность для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) составляет 6.39%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что STCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCIX | VHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 8.40% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 15.51% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 18.49% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 20.09% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 20.45% | +1.38% |
Сравнение комиссий STCIX и VHCAX
STCIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCIX и VHCAX
Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VHCAX в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.55% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 7.57% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
Часто задаваемые вопросы
STCIX and VHCAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHCAX has higher volatility (8.40%) compared to STCIX (6.39%). In terms of maximum drawdown, STCIX dropped -51.58% vs VHCAX's -54.27%.
VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCIX и VHCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор