Сравнение STCIX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности STCIX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STCIX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | -10.95% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -1.12% | 26.84% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, STCIX показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STCIX имеют среднегодовую доходность 15.29%, а акции MRFOX немного впереди с 15.31%.
STCIX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.95%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 15.29%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STCIX и MRFOX
STCIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
STCIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
STCIX
MRFOX
Сравнение STCIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCIX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.33 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.57 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.68 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 1.75 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.33 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.92 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.07 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.06 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между STCIX и MRFOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCIX и MRFOX
Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.41% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STCIX и MRFOX
Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STCIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -29.10% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -7.09% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -12.98% | -20.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -29.10% | -4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -5.32% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -2.37% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.77% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCIX и MRFOX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что STCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STCIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 3.04% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 7.08% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 11.83% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 12.04% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 14.29% | +7.44% |