Сравнение STCE с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
STCE и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STCE и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STCE и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | -12.93% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
STCE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -34.10%
- 1 год
- 55.10%
- 3 года*
- 38.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STCE и SGOV
STCE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
STCE vs. SGOV — Ранг доходности на риск
STCE
SGOV
Сравнение STCE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCE | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 20.61 | -19.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 283.87 | -282.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 201.33 | -200.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 411.31 | -410.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 4,618.08 | -4,615.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 20.61 | -19.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 12.34 | -11.93 |
Корреляция
Корреляция между STCE и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и SGOV
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 2.25% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок STCE и SGOV
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| STCE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -0.03% | -54.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -0.01% | -54.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | 0.00% | -50.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.36% | 0.00% | -21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 0.00% | +26.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и SGOV
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STCE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 0.06% | +18.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | 0.13% | +50.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.98% | 0.20% | +63.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.16% | 0.24% | +55.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.16% | 0.24% | +55.92% |