PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с REMX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 53.77%/yr vs 2.89%/yr for REMX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. STCE charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности STCE и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STCE показывает доходность 19.23%, а REMX немного выше – 19.85%.

STCE

1 день
-9.21%
1 месяц
-2.89%
С начала года
19.23%
6 месяцев
1.04%
1 год
59.33%
3 года*
53.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

REMX

1 день
-8.67%
1 месяц
-16.72%
С начала года
19.85%
6 месяцев
25.03%
1 год
132.67%
3 года*
2.89%
5 лет*
2.35%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCE и REMX

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		19.23%36.12%41.76%108.65%-38.86%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		19.85%92.95%-35.02%-19.18%-16.93%

Correlation

The correlation between STCE and REMX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.44

Сравнение распределения секторов STCE и REMX

Секторы
STCE
REMX

Финансовые услуги

67.8%

-

Технологии

27.3%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

STCE
67.8%
REMX

-

Технологии

STCE
27.3%
REMX

-

Коммуникационные услуги

STCE
4.9%
REMX

-

Энергетика

STCE
0.0%
REMX

-

Сырьевые материалы

STCE

-

REMX
100.0%

Потребительский циклический сектор

STCE

-

REMX

-

Потребительский защитный сектор

STCE

-

REMX

-

Здравоохранение

STCE

-

REMX

-

Промышленность

STCE

-

REMX

-

Недвижимость

STCE

-

REMX

-

Коммунальные услуги

STCE

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

STCE vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCEREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.69

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.01

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

5.62

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

15.91

-13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCEREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.69

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.10

+0.68

Просадки

Сравнение просадок STCE и REMX

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCEREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-90.20%

+36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-23.35%

-30.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

-62.11%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.83%

-59.43%

+26.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-66.86%

+44.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.99%

8.24%

+21.75%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и REMX

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCEREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

14.45%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.59%

36.02%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.73%

48.89%

+12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.01%

40.40%

+15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.01%

37.02%

+18.99%

Сравнение комиссий STCE и REMX

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и REMX

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности REMX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.65%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STCE and REMX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (16.07%) compared to REMX (14.45%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs REMX's -90.20%.

On 3-year performance, STCE leads with 53.77% vs 2.89% for REMX. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, REMX has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 53.77% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

STCE has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.47% for REMX.

STCE is categorized as Blockchain, while REMX is Materials. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор