Сравнение STCE с OBTC
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC). Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 58.04%/yr vs 53.99%/yr for OBTC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STCE charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности STCE и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -25.45%.
STCE
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 16.12%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 84.98%
- 3 года*
- 58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STCE и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 32.00% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -46.42% |
Correlation
The correlation between STCE and OBTC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between STCE and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. OBTC — Ранг доходности на риск
STCE
OBTC
Сравнение STCE c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCE | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.64 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | -1.15 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCE | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.65 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.21 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок STCE и OBTC
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -94.50% | +40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -45.41% | -8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | -45.41% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -62.77% | +37.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -69.63% | +47.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 25.06% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и OBTC
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Osprey Bitcoin Trust (OBTC) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 9.55% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.80% | 34.48% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.14% | 44.27% | +16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.86% | 58.11% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.86% | 71.56% | -15.70% |
Сравнение комиссий STCE и OBTC
STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и OBTC
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.49% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
STCE and OBTC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCE has higher volatility (14.89%) compared to OBTC (9.55%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs OBTC's -94.50%.
On 3-year performance, STCE leads with 58.04% vs 53.99% for OBTC. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STCE has performed better with a 58.04% return vs 53.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for OBTC.
STCE is categorized as Blockchain, while OBTC is Cryptocurrency. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while OBTC tracks Bitcoin (BTC). They also come from different issuers: Charles Schwab and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.49% for OBTC.
STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCE и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор