Сравнение STCE с NODE
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and NODE (VanEck Onchain Economy ETF) are both Blockchain funds. STCE is passively managed, while NODE is actively managed. Over the past year, STCE returned 84.98% vs 71.73% for NODE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. STCE charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for NODE.
Доходность
Сравнение доходности STCE и NODE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STCE показывает доходность 32.00%, а NODE немного выше – 33.28%.
STCE
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 16.12%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 84.98%
- 3 года*
- 58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NODE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 71.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STCE и NODE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 32.00% | 42.59% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 33.28% | 32.44% |
Correlation
The correlation between STCE and NODE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.94 |
The correlation between STCE and NODE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. NODE — Ранг доходности на риск
STCE
NODE
Сравнение STCE c NODE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и VanEck Onchain Economy ETF (NODE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCE | NODE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.04 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 4.50 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCE | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.59 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.62 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок STCE и NODE
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки NODE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и NODE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -35.35% | -18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -35.35% | -18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -2.42% | -23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -11.30% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 16.00% | +13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и NODE
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с VanEck Onchain Economy ETF (NODE) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NODE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 12.39% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.80% | 34.83% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.14% | 45.44% | +15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.86% | 44.59% | +11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.86% | 44.59% | +11.27% |
Сравнение комиссий STCE и NODE
STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NODE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и NODE
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности NODE в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.84% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.49% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, STCE and NODE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STCE has higher volatility (14.89%) compared to NODE (12.39%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs NODE's -35.35%.
On 1-year performance, STCE leads with 84.98% vs 71.73% for NODE. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NODE has been the lower-risk option at 12.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STCE has performed better with a 84.98% return vs 71.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for NODE.
STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.84% for NODE.
They also come from different issuers: Charles Schwab and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.69% for NODE.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCE и NODE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор