PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STCE с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

STCE и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STCE и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STCE и IBIT

2026 (YTD)20252024
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		-12.93%36.12%56.01%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность -12.93%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

STCE

1 день
0.44%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-34.10%
1 год
55.10%
3 года*
38.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с BITQSTCE с IBLCSTCE с BKCHSTCE с SCHDSTCE с SATOSTCE с SCHGSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий STCE и IBIT

STCE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

STCE
Schwab Crypto Thematic ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

STCE vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCEIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.44

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

-0.37

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.35

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

-0.75

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCEIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.44

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Корреляция

Корреляция между STCE и IBIT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и IBIT

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		2.25%1.96%0.64%0.31%1.46%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STCE и IBIT

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

STCEIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-49.36%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-49.36%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-45.80%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.36%

-14.18%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.06%

23.27%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и IBIT

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STCEIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.12%

12.95%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.27%

36.76%

+13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.98%

45.40%

+18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.16%

51.21%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.16%

51.21%

+4.95%