Сравнение STCE с HBTC
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. STCE is passively managed, while HBTC is actively managed. Over the past year, STCE returned 84.98% vs -31.57% for HBTC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STCE charges 0.30%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности STCE и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у HBTC с доходностью -21.27%.
STCE
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 16.12%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 84.98%
- 3 года*
- 58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STCE и HBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 32.00% | 65.78% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | 1.24% |
Correlation
The correlation between STCE and HBTC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between STCE and HBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. HBTC — Ранг доходности на риск
STCE
HBTC
Сравнение STCE c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCE | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.84 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | -1.58 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCE | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -1.10 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.58 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок STCE и HBTC
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки HBTC в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -37.82% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -37.82% | -16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -37.82% | +12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -14.38% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 20.05% | +9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и HBTC
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 6.85% | +8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.80% | 20.63% | +22.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.14% | 28.95% | +32.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.86% | 29.66% | +26.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.86% | 29.66% | +26.20% |
Сравнение комиссий STCE и HBTC
STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и HBTC
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности HBTC в 13.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.49% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
STCE and HBTC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCE has higher volatility (14.89%) compared to HBTC (6.85%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs HBTC's -37.82%.
On 1-year performance, STCE leads with 84.98% vs -31.57% for HBTC. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STCE has performed better with a 84.98% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 1.49% for STCE.
They also come from different issuers: Charles Schwab and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 1.75% for HBTC.
STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCE и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор