PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с FDIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both Blockchain funds - STCE tracks the Schwab Crypto Thematic Index while FDIG tracks the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 58.04%/yr vs 40.44%/yr for FDIG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. STCE charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.

Доходность

Сравнение доходности STCE и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у FDIG с доходностью 19.73%.

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIG

1 день
-2.69%
1 месяц
10.27%
С начала года
19.73%
6 месяцев
6.20%
1 год
50.23%
3 года*
40.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCE и FDIG

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.76%108.65%-38.86%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		19.73%19.92%18.41%166.00%-43.02%

Correlation

The correlation between STCE and FDIG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.96

The correlation between STCE and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STCE и FDIG

Секторы
STCE
FDIG

Финансовые услуги

62.9%
56.6%

Технологии

30.9%
39.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
0.9%

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Финансовые услуги

STCE
62.9%
FDIG
56.6%

Технологии

STCE
30.9%
FDIG
39.5%

Коммуникационные услуги

STCE
6.2%
FDIG
0.9%

Энергетика

STCE
0.0%
FDIG

-

Сырьевые материалы

STCE

-

FDIG

-

Потребительский циклический сектор

STCE

-

FDIG
0.5%

Потребительский защитный сектор

STCE

-

FDIG

-

Здравоохранение

STCE

-

FDIG

-

Промышленность

STCE

-

FDIG
1.7%

Недвижимость

STCE

-

FDIG

-

Коммунальные услуги

STCE

-

FDIG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT

Доходность на риск

STCE vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCEFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.02

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.59

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.08

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

2.09

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FDIG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCEFDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.02

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.30

+0.35

Просадки

Сравнение просадок STCE и FDIG

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки FDIG в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCEFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-58.32%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-46.69%

-7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

-49.66%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.63%

-20.70%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-26.16%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.87%

24.11%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и FDIG

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCEFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

12.92%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.80%

35.95%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.14%

49.60%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.86%

60.81%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.86%

60.81%

-4.95%

Сравнение комиссий STCE и FDIG

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDIG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и FDIG

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FDIG в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.03%1.14%1.17%0.18%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, STCE and FDIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to FDIG (12.92%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs FDIG's -58.32%.

On 3-year performance, STCE leads with 58.04% vs 40.44% for FDIG. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FDIG has been the lower-risk option at 12.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 58.04% return vs 40.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for FDIG.

STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.03% for FDIG.

STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.39% for FDIG.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор