PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STCE с DECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с DECO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. STCE is passively managed, while DECO is actively managed. Over the past year, STCE returned 21.02% vs 104.28% for DECO. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. STCE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for DECO.

Доходность

Сравнение доходности STCE и DECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 66.20%.

STCE

1 день
-2.70%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
8.70%
С начала года
5.62%
1 год
21.02%
3 года*
37.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.85%

DECO

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.25%
6 месяцев
59.63%
С начала года
66.20%
1 год
104.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
81.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DECO

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF
$78.19K$80.78K$120.53K

STCE

Schwab Crypto Thematic ETF
$6.14M$7.55M$10.44M

Сравнение доходности по годам STCE и DECO

2026 (YTD)20252024
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		5.62%36.12%44.71%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		66.20%42.48%31.48%

Correlation

The correlation between STCE and DECO is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.94

The correlation between STCE and DECO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STCE и DECO

Секторы
STCE
DECO

Финансовые услуги

66.5%
51.7%

Технологии

26.0%
43.9%

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.4%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

STCE
66.5%
DECO
51.7%

Технологии

STCE
26.0%
DECO
43.9%

Коммуникационные услуги

STCE
6.6%
DECO

-

Коммунальные услуги

STCE
1.0%
DECO

-

Энергетика

STCE
0.0%
DECO

-

Сырьевые материалы

STCE

-

DECO
1.8%

Потребительский циклический сектор

STCE

-

DECO

-

Потребительский защитный сектор

STCE

-

DECO

-

Здравоохранение

STCE

-

DECO

-

Промышленность

STCE

-

DECO
4.4%

Недвижимость

STCE

-

DECO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SATOSTCE с SCHGSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с CBXJDECO с HBTCDECO с SOLTDECO с CBTJDECO с MNRS

Доходность на риск

STCE vs. DECO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение STCE c DECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STCEDECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.23

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.77

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

4.10

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

10.89

-10.26

STCE vs. DECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа DECO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и DECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STCE и DECO

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и DECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCEDECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-47.71%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-25.60%

-28.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.49%

-8.95%

-31.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.52%

-11.21%

-11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.15%

9.61%

+23.54%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и DECO

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) имеют волатильность 19.80% и 19.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCEDECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.80%

19.07%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.47%

36.73%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.85%

47.06%

+16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.30%

51.81%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.30%

51.81%

+4.49%

Сравнение комиссий STCE и DECO

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DECO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и DECO

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности DECO в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.70%1.16%1.73%0.00%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.79%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, STCE and DECO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STCE has higher volatility (19.80%) compared to DECO (19.07%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs DECO's -47.71%.

On 1-year performance, DECO leads with 104.28% vs 21.02% for STCE. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 19.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 104.28% return vs 21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for DECO.

STCE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.70% for DECO.

They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.65% for DECO.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и DECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор