PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с DECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с DECO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. STCE is passively managed, while DECO is actively managed. Over the past year, STCE returned 77.84% vs 167.73% for DECO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. STCE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for DECO.

Доходность

Сравнение доходности STCE и DECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 31.32%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 79.56%.

STCE

1 день
-0.52%
1 месяц
10.67%
С начала года
31.32%
6 месяцев
7.07%
1 год
77.84%
3 года*
59.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

DECO

1 день
0.01%
1 месяц
39.50%
С начала года
79.56%
6 месяцев
62.77%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCE и DECO

2026 (YTD)20252024
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		31.32%36.12%41.53%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		79.56%42.48%29.54%

Correlation

The correlation between STCE and DECO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.94

The correlation between STCE and DECO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STCE и DECO

Секторы
STCE
DECO

Финансовые услуги

62.9%
44.9%

Технологии

30.9%
47.6%

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

STCE
62.9%
DECO
44.9%

Технологии

STCE
30.9%
DECO
47.6%

Коммуникационные услуги

STCE
6.2%
DECO

-

Энергетика

STCE
0.0%
DECO

-

Сырьевые материалы

STCE

-

DECO
1.8%

Потребительский циклический сектор

STCE

-

DECO

-

Потребительский защитный сектор

STCE

-

DECO

-

Здравоохранение

STCE

-

DECO

-

Промышленность

STCE

-

DECO
5.2%

Недвижимость

STCE

-

DECO

-

Коммунальные услуги

STCE

-

DECO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с HBTCDECO с SOLTDECO с CBXJDECO с MNRSDECO с SPYM

Доходность на риск

STCE vs. DECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c DECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCEDECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
3.80

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.94

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

6.59

-5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

18.43

-15.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. DECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DECO равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и DECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCEDECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.80

-2.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.96

-1.31

Просадки

Сравнение просадок STCE и DECO

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и DECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCEDECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-47.71%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-25.60%

-28.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.01%

-0.33%

-25.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-11.67%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.92%

9.14%

+20.78%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и DECO

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCEDECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

11.53%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.65%

33.83%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.08%

44.46%

+16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.83%

51.50%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.83%

51.50%

+4.33%

Сравнение комиссий STCE и DECO

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DECO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и DECO

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности DECO в 0.64%

ПозицияTTM2025202420232022
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.64%1.16%1.73%0.00%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, STCE and DECO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STCE has higher volatility (14.45%) compared to DECO (11.53%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs DECO's -47.71%.

On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs 77.84% for STCE. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs 77.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for DECO.

STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.64% for DECO.

They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.65% for DECO.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и DECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор