Сравнение STBFX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности STBFX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBFX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, STBFX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции STBFX уступали акциям VIITX по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.15% соответственно.
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBFX и VIITX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
STBFX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
STBFX
VIITX
Сравнение STBFX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBFX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.80 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 2.65 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.34 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 2.66 | +4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 9.91 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBFX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.80 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.41 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.71 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.75 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между STBFX и VIITX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и VIITX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок STBFX и VIITX
Максимальная просадка STBFX за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBFX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBFX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -11.86% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -1.89% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -11.86% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.79% | -11.86% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.30% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -2.15% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.51% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и VIITX
Текущая волатильность для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что STBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBFX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.15% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 1.72% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 2.74% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 3.82% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 3.05% | -1.05% |