Сравнение STBFX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности STBFX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBFX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, STBFX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции STBFX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 1.74% против 3.33% соответственно.
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBFX и GPARX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
STBFX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
STBFX
GPARX
Сравнение STBFX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBFX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.73 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 2.29 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 2.44 | +4.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 11.20 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBFX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.73 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.76 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между STBFX и GPARX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и GPARX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что сопоставимо с доходностью GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок STBFX и GPARX
Максимальная просадка STBFX за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBFX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBFX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -15.56% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -4.68% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -15.56% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.79% | -15.56% | +8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.88% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -2.40% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.02% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и GPARX
Текущая волатильность для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) составляет 0.77%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что STBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBFX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 2.14% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 6.13% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 6.57% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 4.94% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 4.23% | -2.23% |