PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STBCX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STBCX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности STBCX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STBCX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STBCX
Invesco Short Term Bond Fund		-0.35%5.23%4.55%4.61%-5.01%-0.49%2.93%4.57%0.37%1.39%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, STBCX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции STBCX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 1.89% против 10.63% соответственно.

STBCX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.38%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.89%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Term Bond Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с STBCX:
STBCX с GSSRXSTBCX с SPYSTBCX с DLDFXSTBCX с DHEIXSTBCX с TNSHXSTBCX с GPARXSTBCX с DBLSX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий STBCX и MSIGX

STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

STBCX
Invesco Short Term Bond Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

STBCX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBCX
Ранг доходности на риск STBCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBCX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STBCXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.77

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.26

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

0.31

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

1.22

+9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STBCX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STBCX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STBCX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STBCXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.77

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.60

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.63

+0.17

Корреляция

Корреляция между STBCX и MSIGX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBCX и MSIGX

Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STBCX
Invesco Short Term Bond Fund		3.71%4.09%4.31%3.21%1.91%1.14%1.82%2.46%2.15%1.51%1.29%1.64%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок STBCX и MSIGX

Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

STBCXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-57.22%

+47.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-11.78%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.08%

-26.73%

+18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.08%

-35.41%

+27.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-8.38%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-9.03%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

4.27%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности STBCX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) составляет 0.60%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что STBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STBCXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

5.28%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

9.48%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

18.55%

-16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

16.92%

-14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.03%

17.87%

-15.84%