Сравнение STAX с SMMU
STAX (Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF) and SMMU (PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, STAX returned 3.87% vs 3.92% for SMMU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STAX charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for SMMU.
Доходность
Сравнение доходности STAX и SMMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SMMU с доходностью 1.10%.
STAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMMU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам STAX и SMMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 0.93% | 4.12% | 2.55% | 1.45% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 1.10% | 4.06% | 2.68% | 1.02% |
Correlation
The correlation between STAX and SMMU is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between STAX and SMMU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAX vs. SMMU — Ранг доходности на риск
STAX
SMMU
Сравнение STAX c SMMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STAX | SMMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 5.10 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 18.24 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STAX | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 3.84 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.64 | 0.60 | +2.04 |
Просадки
Сравнение просадок STAX и SMMU
Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и SMMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAX | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -5.09% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -0.77% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.03% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.55% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.22% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAX и SMMU
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что STAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAX | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.31% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 0.79% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01% | 1.02% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 1.67% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.38% | 2.73% | -1.35% |
Сравнение комиссий STAX и SMMU
STAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SMMU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAX и SMMU
Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SMMU в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.84% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 3.22% | 3.16% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STAX and SMMU have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STAX has higher volatility (0.35%) compared to SMMU (0.31%). In terms of maximum drawdown, STAX dropped -1.42% vs SMMU's -5.09%.
On 1-year performance, SMMU leads with 3.92% vs 3.87% for STAX. On fees, STAX is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMMU has performed better with a 3.92% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for SMMU.
STAX has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.84% for SMMU.
They also come from different issuers: Macquarie and PIMCO. Their fees differ too: 0.29% for STAX and 0.35% for SMMU.
STAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 3.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAX и SMMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор