PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STAX с BSMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STAX с BSMQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STAX (Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF) and BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. STAX is actively managed, while BSMQ is passively managed. Over the past year, STAX returned 3.87% vs 3.08% for BSMQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. STAX charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for BSMQ.

Доходность

Сравнение доходности STAX и BSMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STAX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у BSMQ с доходностью 0.73%.

STAX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMQ

1 день
-0.06%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.08%
3 года*
2.92%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STAX и BSMQ

2026 (YTD)202520242023
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		0.93%4.12%2.55%1.45%
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		0.73%3.12%1.99%1.20%

Correlation

The correlation between STAX and BSMQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.47

Over the past year, the correlation between STAX and BSMQ has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с STAX:
STAX с NTAUXSTAX с TAXXSTAX с SGOVSTAX с BILDSTAX с PWERSTAX с ZTAXSTAX с FUMB
Часто сравнивают с BSMQ:
BSMQ с AMUNBSMQ с MUBBSMQ с RMNYBSMQ с CALIBSMQ с CABSMQ с FUMBBSMQ с GUMI

Доходность на риск

STAX vs. BSMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STAX
Ранг доходности на риск STAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BSMQ
Ранг доходности на риск BSMQ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STAX c BSMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STAXBSMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
2.32

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.16
3.68

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.48

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

9.43

-5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

24.69

-12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STAX vs. BSMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STAX на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа BSMQ равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAX и BSMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STAXBSMQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

2.32

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.64

0.25

+2.40

Просадки

Сравнение просадок STAX и BSMQ

Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки BSMQ в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и BSMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STAXBSMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-13.18%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-0.33%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.12%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-3.48%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.12%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности STAX и BSMQ

Текущая волатильность для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) составляет 0.35%, в то время как у Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что STAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STAXBSMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.39%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

0.94%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01%

1.33%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.38%

2.68%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.38%

4.79%

-3.41%

Сравнение комиссий STAX и BSMQ

STAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BSMQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAX и BSMQ

Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности BSMQ в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		2.76%2.74%2.75%2.47%1.60%1.14%1.57%0.44%
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		3.22%3.16%3.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STAX and BSMQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMQ has higher volatility (0.39%) compared to STAX (0.35%). In terms of maximum drawdown, STAX dropped -1.42% vs BSMQ's -13.18%.

On 1-year performance, STAX leads with 3.87% vs 3.08% for BSMQ. On fees, BSMQ is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STAX has performed better with a 3.87% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for STAX.

STAX has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.76% for BSMQ.

They also come from different issuers: Macquarie and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for STAX and 0.18% for BSMQ.

STAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STAX и BSMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор