Сравнение SSUS с VUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Vanguard Growth ETF (VUG).

SSUS и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSUS - это активно управляемый фонд от Donald L. Hagan LLC. Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SSUS и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSUS и VUG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF	-4.23%	16.47%	18.86%	18.19%	-17.64%	28.02%	17.44%
VUG Vanguard Growth ETF	-10.37%	19.40%	32.69%	46.83%	-33.16%	27.35%	33.13%

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -10.37%.

SSUS

1 день: 2.97%

1 месяц: -5.41%

С начала года: -4.23%

6 месяцев: -2.87%

1 год: 15.26%

3 года*: 13.09%

5 лет*: 9.09%

10 лет*: —

VUG

1 день: 4.00%

1 месяц: -5.12%

С начала года: -10.37%

6 месяцев: -8.73%

1 год: 18.30%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 11.43%

10 лет*: 16.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

Название символа

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SSUS:

SSUS с SCHG SSUS с XLG SSUS с SPY SSUS с DYNF SSUS с BDGS SSUS с CRDBX SSUS с ALTL

Часто сравнивают с VUG:

VUG с QQQ VUG с SCHG VUG с VOO VUG с VGT VUG с VTI VUG с FSPGX VUG с VOOG

Сравнение комиссий SSUS и VUG

SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

SSUS

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

SSUS vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSUS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SSUS	VUG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.85	0.81	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.32	1.31	0.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.18	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	1.11	+0.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.23	3.96	+2.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSUS vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SSUS	VUG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.85	0.81	+0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	0.52	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.75	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	0.57	+0.10

Корреляция

Корреляция между SSUS и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и VUG

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности VUG в 0.46%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF	0.54%	0.52%	0.68%	1.07%	0.63%	0.55%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VUG Vanguard Growth ETF	0.46%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

Сравнение просадок SSUS и VUG

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

	SSUS	VUG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.75%	-50.68%	+26.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.83%	-16.53%	+4.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.45%	-35.61%	+12.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.61%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.35%	-13.20%	+6.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.36%	-7.13%	+1.77%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.55%	4.66%	-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и VUG

Текущая волатильность для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) составляет 5.58%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что SSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SSUS	VUG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.58%	7.00%	-1.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.61%	12.65%	-3.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.93%	22.68%	-4.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.22%	22.23%	-7.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.96%	21.38%	-4.42%

Сравнение SSUS с VUG

Доходность

Сравнение доходности SSUS и VUG

Сравнение доходности по годам SSUS и VUG

Доходность по периодам

SSUS

VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SSUS и VUG

Доходность на риск

SSUS vs. VUG — Ранг доходности на риск

SSUS

VUG

Сравнение SSUS c VUG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SSUS vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и VUG

Просадки

Сравнение просадок SSUS и VUG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и VUG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)