PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUS с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSUS с SGRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

SSUS и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSUS - это активно управляемый фонд от Donald L. Hagan LLC. Фонд был запущен 17 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SSUS и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSUS и SGRT

2026 (YTD)2025
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		-4.23%6.26%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		6.68%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 6.68%.

SSUS

1 день
2.97%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.87%
1 год
15.26%
3 года*
13.09%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

SGRT

1 день
4.18%
1 месяц
-8.35%
С начала года
6.68%
6 месяцев
13.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с SSUS:
SSUS с SCHGSSUS с XLGSSUS с SPYSSUS с DYNFSSUS с BDGSSSUS с CRDBXSSUS с ALTL
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий SSUS и SGRT

SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.

SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

SSUS vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUS
Ранг доходности на риск SSUS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSUSSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSUS vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSUSSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.89

-1.22

Корреляция

Корреляция между SSUS и SGRT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и SGRT

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM202520242023202220212020
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		0.54%0.52%0.68%1.07%0.63%0.55%0.50%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSUS и SGRT

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

SSUSSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-17.87%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-9.53%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-3.50%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSUSSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

32.55%

-14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

32.55%

-17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

32.55%

-15.59%