Сравнение SSUS с SGRT
SSUS (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSUS charges 0.81%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности SSUS и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSUS показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 44.94%.
SSUS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 44.94%
- 6 месяцев
- 40.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSUS и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | 10.97% | 6.12% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 44.94% | 26.83% |
Correlation
The correlation between SSUS and SGRT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSUS vs. SGRT — Ранг доходности на риск
SSUS
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SSUS c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSUS | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSUS и SGRT
Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -17.87% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.67% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -3.23% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSUS и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 35.33% | -22.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 35.33% | -19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 35.33% | -18.41% |
Сравнение комиссий SSUS и SGRT
SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSUS и SGRT
Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | 0.46% | 0.52% | 0.68% | 1.07% | 0.63% | 0.55% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SSUS and SGRT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.81% for SSUS.
SSUS has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.81% for SSUS and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для SSUS и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор