Сравнение SSUS с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
SSUS и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSUS - это активно управляемый фонд от Donald L. Hagan LLC. Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SSUS и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSUS и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | -4.23% | 16.47% | 18.86% | 18.19% | -17.64% | 7.88% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -6.67% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SSUS показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -6.67%.
SSUS
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSUS и QCLR
SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
SSUS vs. QCLR — Ранг доходности на риск
SSUS
QCLR
Сравнение SSUS c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSUS | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.91 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 4.33 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSUS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.91 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SSUS и QCLR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSUS и QCLR
Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности QCLR в 15.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | 0.54% | 0.52% | 0.68% | 1.07% | 0.63% | 0.55% | 0.50% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.95% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSUS и QCLR
Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSUS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -21.77% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -10.22% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -8.78% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -6.32% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.50% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSUS и QCLR
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSUS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.86% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 8.53% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 12.06% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 12.61% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 12.61% | +4.35% |