PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SSUS с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SSUS и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSUS и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
-4.23%16.47%18.86%18.19%-17.64%7.88%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-6.67%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -6.67%.


SSUS

1 день
2.97%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.87%
1 год
15.26%
3 года*
13.09%
5 лет*
9.09%
10 лет*

QCLR

1 день
1.60%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-5.64%
1 год
10.86%
3 года*
12.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий SSUS и QCLR

SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

SSUS vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSUS
Ранг доходности на риск SSUS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SSUSQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.91

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.35

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

4.33

+1.90

SSUS vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SSUSQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.14

Корреляция

Корреляция между SSUS и QCLR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и QCLR

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности QCLR в 15.95%


TTM202520242023202220212020
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
0.54%0.52%0.68%1.07%0.63%0.55%0.50%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.95%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSUS и QCLR

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


SSUSQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-21.77%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-10.22%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-8.78%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-6.32%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.50%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и QCLR

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SSUSQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

3.86%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.53%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

12.06%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

12.61%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

12.61%

+4.35%