PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUS с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSUS с PFM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SSUS (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SSUS is actively managed, while PFM is passively managed. Over the past 5 years, SSUS returned 10.93%/yr vs 10.57%/yr for PFM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SSUS charges 0.81%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности SSUS и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 7.31%.

SSUS

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.96%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.53%
1 год
22.93%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

PFM

1 день
-0.11%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.31%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.73%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSUS и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		10.97%16.47%18.86%18.19%-17.64%28.02%17.55%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.31%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%7.43%

Correlation

The correlation between SSUS and PFM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.87

The correlation between SSUS and PFM shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSUS и PFM

Секторы
SSUS
PFM

Технологии

49.0%
27.6%

Коммуникационные услуги

16.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
3.7%

Финансовые услуги

5.0%
17.9%

Здравоохранение

4.2%
15.1%

Промышленность

4.0%
10.7%

Недвижимость

3.5%
2.0%

Коммунальные услуги

3.3%
3.9%

Энергетика

2.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.2%
11.1%

Сырьевые материалы

0.5%
2.8%

Технологии

SSUS
49.0%
PFM
27.6%

Коммуникационные услуги

SSUS
16.2%
PFM
1.1%

Потребительский циклический сектор

SSUS
9.7%
PFM
3.7%

Финансовые услуги

SSUS
5.0%
PFM
17.9%

Здравоохранение

SSUS
4.2%
PFM
15.1%

Промышленность

SSUS
4.0%
PFM
10.7%

Недвижимость

SSUS
3.5%
PFM
2.0%

Коммунальные услуги

SSUS
3.3%
PFM
3.9%

Энергетика

SSUS
2.5%
PFM
4.3%

Потребительский защитный сектор

SSUS
2.2%
PFM
11.1%

Сырьевые материалы

SSUS
0.5%
PFM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с SSUS:
SSUS с SPYSSUS с SCHGSSUS с XLGSSUS с DYNFSSUS с BDGSSSUS с CRDBXSSUS с BIBL
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

SSUS vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUS
Ранг доходности на риск SSUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSUSPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.78

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.61

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.37

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

9.58

+1.46

SSUS vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSUS и PFM

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSUSPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-53.21%

+29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-7.09%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-14.50%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-17.81%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-1.12%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-6.93%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.75%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и PFM

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSUSPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

2.35%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

7.19%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

9.49%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

13.51%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

15.20%

+1.72%

Сравнение комиссий SSUS и PFM

SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и PFM

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности PFM в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.36%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		0.46%0.52%0.68%1.07%0.63%0.55%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSUS and PFM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSUS has higher volatility (5.83%) compared to PFM (2.35%). In terms of maximum drawdown, SSUS dropped -23.75% vs PFM's -53.21%.

On 5-year performance, SSUS leads with 10.93% vs 10.57% for PFM. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SSUS has performed better with a 10.93% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.81% for SSUS.

PFM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.46% for SSUS.

They also come from different issuers: Donald L. Hagan LLC and Invesco. Their fees differ too: 0.81% for SSUS and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSUS и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор