PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSUS с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSUS с PBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSUS (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SSUS is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past 5 years, SSUS returned 11.09%/yr vs 12.84%/yr for PBUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SSUS charges 0.81%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности SSUS и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 10.61%.

SSUS

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
10.90%
С начала года
12.68%
1 год
22.04%
3 года*
15.84%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.54%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSUS и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		12.68%16.47%18.86%18.19%-17.64%28.02%17.55%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.61%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%18.08%

Correlation

The correlation between SSUS and PBUS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.96

The correlation between SSUS and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSUS и PBUS

Секторы
SSUS
PBUS

Технологии

49.0%
38.9%

Коммуникационные услуги

16.2%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.9%

Финансовые услуги

5.0%
10.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

4.0%
8.1%

Недвижимость

3.5%
1.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.0%

Энергетика

2.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.4%

Сырьевые материалы

0.5%
1.7%

Технологии

SSUS
49.0%
PBUS
38.9%

Коммуникационные услуги

SSUS
16.2%
PBUS
10.7%

Потребительский циклический сектор

SSUS
9.7%
PBUS
9.9%

Финансовые услуги

SSUS
5.0%
PBUS
10.9%

Здравоохранение

SSUS
4.2%
PBUS
8.4%

Промышленность

SSUS
4.0%
PBUS
8.1%

Недвижимость

SSUS
3.5%
PBUS
1.8%

Коммунальные услуги

SSUS
3.3%
PBUS
2.0%

Энергетика

SSUS
2.5%
PBUS
3.2%

Потребительский защитный сектор

SSUS
2.2%
PBUS
4.4%

Сырьевые материалы

SSUS
0.5%
PBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с SSUS:
SSUS с SPYSSUS с SCHGSSUS с XLGSSUS с DYNFSSUS с CRDBXSSUS с BDGSSSUS с DBL
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI

Доходность на риск

SSUS vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUS
Ранг доходности на риск SSUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSUSPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.67

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.31

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.36

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

10.09

+0.05

SSUS vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSUS и PBUS

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSUSPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-33.15%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-9.02%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-19.07%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-25.40%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.83%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.09%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.11%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и PBUS

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что SSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSUSPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.22%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

10.17%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

12.76%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

17.16%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.28%

-2.39%

Сравнение комиссий SSUS и PBUS

SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и PBUS

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности PBUS в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.02%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		0.46%0.52%0.68%1.07%0.63%0.55%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SSUS and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSUS has higher volatility (4.25%) compared to PBUS (3.22%). In terms of maximum drawdown, SSUS dropped -23.75% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.84% vs 11.09% for SSUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.84% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.81% for SSUS.

PBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.46% for SSUS.

They also come from different issuers: Donald L. Hagan LLC and Invesco. Their fees differ too: 0.81% for SSUS and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSUS и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор